PROJET

Plateforme de trading automatisé

Développement logiciel personnalisé, Intégration de données de marché en temps réel, Intégration d'API de courtier, Exécution automatisée des ordres, Configuration des stratégies, Backtesting, Gestion des risques, Tableaux de bord de trading

  • Secteur: Trading financier
  • République tchèque Localisation: République tchèque
  • Délai de livraison: 16 semaines
  • Technologies: Python, JavaScript / TypeScript (Node.js)
4+ mois

Ce client consacre du temps à l'analyse manuelle des données de marché et au placement des ordres. La plateforme de trading a été conçue pour recevoir les données de marché en temps réel et les signaux entrants, appliquer les stratégies de l'entreprise et générer des transactions contrôlées. Elle offre à cette société de trading d'actions un espace unique pour tester ses stratégies, surveiller l'exécution et gérer les opérations connectées aux courtiers.

Résumé

Problème

Le client consacre du temps à relier manuellement l'analyse de marché, les règles de stratégie et les actions des courtiers.

Solution

La solution est devenue une plateforme de trading avec des stratégies configurables, des API de courtiers et une exécution en direct.

Résultat

La plateforme est conçue pour réduire le travail manuel et les efforts d'exécution, des données de marché aux transactions contrôlées.

Histoire du client

Le client est une société de trading d'actions basée en République tchèque. Elle travaille avec des données de marché, des stratégies de trading, des connexions à des courtiers et l'exécution des ordres.

L'analyse et le placement manuels des ordres prenaient du temps à l'entreprise. L'activité nécessitait également une validation avant l'exécution en direct, un contrôle des risques pendant le trading, un suivi de l'activité et la conservation des historiques.

La demande était simple : connecter les données de marché en temps réel et les API officielles des courtiers, appliquer les règles et signaux propres à l'entreprise, gérer les risques et tester les performances sur des données historiques.

La solution a été structurée en modules distincts dédiés à la stratégie et à l'exécution. Le suivi, le backtesting et les historiques d'audit ont été ajoutés à ces modules.

Cette organisation maintient la couche stratégique distincte de l'exécution auprès des courtiers, tout en offrant à l'entreprise des contrôles configurables et des modes démo ou réel.

Le client demandait

  1. Connecter les données de marché en direct et les API des courtiers pour automatiser la gestion des ordres
  2. Appliquer des stratégies personnalisées, des indicateurs, des règles liées aux chandelles et des signaux entrants
  3. Définir le dimensionnement des positions, les stops, les limites de risque et les contrôles de sécurité
  4. Backtester les stratégies avec des rapports de pertes et profits et de performance

Pourquoi les logiciels prêts à l'emploi ne convenaient pas

Les plateformes de courtage prêtes à l'emploi proposent des fonctions de trading et d'analyse, mais leurs descriptions ne couvrent pas ensemble les règles personnalisées, les signaux entrants et les connexions aux courtiers propres à ce client. La solution a été conçue pour réunir ces éléments dans une plateforme contrôlée, plutôt que de répartir la couche stratégique et le processus d'exécution entre plusieurs outils.

Présentation du projet

La solution a été conçue autour d'une couche modulaire de stratégies et de signaux. Elle applique les paramètres de trading, les conditions liées aux indicateurs ou aux chandelles, les règles documentées et les signaux entrants avant de générer des signaux d'achat et de vente.

Pour gérer l'exécution en temps réel, des connexions aux API des courtiers ont été mises en place pour les ordres au marché, à cours limité et stop. La plateforme gère le placement, la modification et l'annulation des ordres, avec des modes démo ou réel sélectionnables.

Une attention particulière a été portée aux contrôles des risques. Le dimensionnement des positions, les paramètres de stop-loss et de take-profit, les limites de risque et un bouton d'arrêt d'urgence sont disponibles avant et pendant l'exécution.

Les tests historiques ont été mis en place parallèlement au suivi en direct. La plateforme exécute les stratégies sur des données de marché historiques et affiche les pertes et profits, le taux de réussite et le drawdown.

Un registre des ordres et une chronologie des événements répondent au besoin de conserver les historiques de trading. Un journal des décisions, une liste des exceptions, un export CSV et une vue des enregistrements SQLite complètent la piste d'audit.

Fonctionnalités clés livrées

  • Capture des données de marché en temps réel
  • Règles configurables de stratégie et de signaux
  • Ordres automatisés au marché, à cours limité et stop
  • Intégration d'API de courtier
  • Modes d'exécution démo et réel
  • Calcul du dimensionnement des positions
  • Limites de risque et contrôles de sécurité
  • Backtesting de stratégies sur données historiques
  • Tableau de bord des positions, ordres et pertes et profits en direct
  • Génération de journaux de trading et d'audit

Fonctions pouvant être ajoutées

+ Capture ou diffusion de signaux Telegram + Copie des transactions entre plateformes d'échange + Suivi étendu des risques

Qui d'autre peut utiliser cette solution

Ces entreprises rencontrent une problématique similaire, et la même solution peut être adaptée à leurs activités de trading.

Une activité de trading d'options et d'actions

Problématique Elle a besoin d'une exécution automatisée connectée aux courtiers pour ses stratégies sur les actions et les options.
Comment la solution aide La solution connecte les données de marché et les API des courtiers, applique les règles configurées et gère les ordres et les positions.

Une activité de trading faisant appel à plusieurs courtiers

Problématique Elle travaille avec plusieurs courtiers, des flux de signaux ou des scripts de trading existants.
Comment la solution aide La plateforme modulaire réunit le traitement des signaux, l'exécution, le suivi et les historiques au même endroit.

Une activité de trading d'options binaires

Problématique Elle copie des signaux Telegram dans une plateforme de trading.
Comment la solution aide La solution capture les messages de signaux et les utilise dans un processus de trading automatisé.

Stack technologique

Python

Services de trading principaux

Python prend en charge le trading automatisé, les connexions aux courtiers, le traitement des données et les services d'exécution.

JavaScript / TypeScript (Node.js)

Services de données et d'export

JavaScript ou TypeScript prend en charge l'analyse et le formatage des fichiers CSV ainsi que les services applicatifs associés.

ccxt

Connexion aux API des plateformes d'échange

ccxt (une bibliothèque qui connecte les logiciels de trading aux API des plateformes d'échange) fournit la connectivité nécessaire aux données de marché et aux opérations de trading.

pandas

Analyse des données de marché

pandas (une bibliothèque Python pour les tableaux et les séries temporelles) traite les données de marché et facilite l'analyse des stratégies.

TA-Lib

Indicateurs techniques

TA-Lib (une bibliothèque d'indicateurs d'analyse technique) prend en charge les conditions de stratégie basées sur les indicateurs.

websockets

Flux de données en direct

websockets (une bibliothèque dédiée aux connexions bidirectionnelles en direct) prend en charge les mises à jour en temps réel des données de marché et du trading.

grafanalib

Définitions des tableaux de bord

grafanalib (une bibliothèque pour créer des tableaux de bord Grafana) prend en charge les vues de suivi de l'état et des performances du trading.

CSV

Enregistrements et exports

CSV stocke ou exporte les historiques, résultats et données d'audit du trading dans un format tabulaire simple.

SQLite

Enregistrements de trading locaux

SQLite conserve les historiques, décisions, exécutions, exceptions et données de positions dans une base de données locale.

Intégrations

Zerodha API and Upstox API

Les API des courtiers concernés prennent en charge le placement, la modification et l'annulation des ordres ainsi que la gestion des positions.

Telegram

Telegram transporte les messages de signaux de trading que la plateforme peut capturer ou diffuser.

Le résultat

Configurer les stratégies et les risques avant l'exécution

L'écran de configuration réunit les conditions de stratégie, le dimensionnement des positions et les limites de risque avant le début du trading. Le sélecteur de mode démo/réel sépare les tests de l'exécution en direct.

Le calculateur de taille de position ainsi que les champs de stop-loss et de take-profit rendent les contrôles prévus visibles avant l'envoi des ordres au courtier.

Comment cela fonctionne

  1. Le sélecteur de stratégie charge les paramètres de trading et les conditions liées aux chandelles ou aux indicateurs.
  2. Le calculateur de taille de position traite les paramètres de dimensionnement.
  3. Les contrôles de risque regroupent les paramètres de stop-loss, de take-profit, de limite de risque et de mode d'exécution.
  • Sélectionnez une stratégie de variation du prix d'une chandelle en direct ou une stratégie basée sur une chandelle journalière.
  • Configurez le mode d'exécution démo ou réel.
Remarque : Le trading démo et les paramètres de risque configurables permettent de séparer la validation des stratégies de l'exécution en direct.
Configuration des stratégies et des risques

Configuration des stratégies et des risques

Fonctions affichées sur cet écran
Configurer les paramètres de trading Calculateur de taille de position Sélectionner une stratégie de variation du prix d'une chandelle en direct Sélectionner une stratégie basée sur une chandelle journalière

Suivre les signaux, ordres et positions en direct

Le tableau de bord en direct affiche les données de marché, les signaux de trading et les positions ouvertes dans une seule vue. Il présente également l'état des ordres, les pertes et profits et l'état actuel du trading.

L'exécution en temps réel relie les signaux aux actions des courtiers, tandis que le tableau de bord garde l'activité et l'état des risques visibles.

Comment cela fonctionne

  1. Le panneau des données de marché reçoit les données en temps réel et le flux de signaux affiche les signaux d'achat et de vente générés.
  2. Les modules des ordres et des positions affichent les ordres, l'état de l'exécution, les positions ouvertes, les pertes et profits et l'activité de trading.
  3. L'indicateur d'état du trading affiche le niveau de risque et le module d'arrêt d'urgence fournit un contrôle immédiat.
  • Surveillez les données de marché et les signaux de trading.
  • Consultez les positions ouvertes et l'état des ordres.
  • Suivez les pertes et profits ainsi que l'état du trading.
Tableau de bord de trading en direct

Tableau de bord de trading en direct

Fonctions affichées sur cet écran
Capturer les données de marché Générer des signaux de trading Gérer les ordres Exécuter les transactions en temps réel Mettre en place un arrêt d'urgence

Tester les stratégies sur des données historiques

L'écran de backtesting compare une stratégie avec des données de marché historiques avant l'exécution en direct. Son résumé des performances et son tableau des résultats de trading affichent les données nécessaires à l'évaluation d'une stratégie.

Les pertes et profits, le taux de réussite et le drawdown rendent les résultats du test utiles à l'analyste de trading.

Comment cela fonctionne

  1. Le sélecteur de données historiques fournit les données de marché historiques nécessaires au test.
  2. Le module de backtesting applique les paramètres de la stratégie sélectionnée aux données historiques.
  3. Le résumé des performances, le graphique des pertes et profits et le tableau des résultats de trading affichent les résultats et indicateurs de performance du backtesting.
  • Examinez les pertes et profits et le taux de réussite.
  • Vérifiez le drawdown et le ratio de Sharpe.
  • Comparez le slippage ou le taux de réussite.
Conseil : Le backtesting et le trading démo offrent une étape de vérification avant l'exécution en direct.
Rapport de backtesting et de performance

Rapport de backtesting et de performance

Fonctions affichées sur cet écran
Backtester une stratégie de trading

Assurer la traçabilité des ordres et des décisions

L'écran d'audit conserve les actions sur les ordres, les exécutions et les décisions au même endroit. Le registre des ordres et la chronologie des exécutions facilitent la consultation de l'historique du trading.

La liste des exceptions, l'export CSV et la vue des enregistrements SQLite permettent de conserver les historiques de trading.

Comment cela fonctionne

  1. Le registre des ordres consigne les ordres au marché ou à cours limité, les modifications, les annulations et les confirmations d'exécution.
  2. La chronologie des événements et le journal des décisions affichent les exécutions, décisions de trading, exceptions et horodatages d'audit.
  3. L'export CSV et la vue des enregistrements SQLite fournissent des historiques de trading exportés et conservés.
  • Examinez les modifications et annulations d'ordres.
  • Consultez les confirmations d'exécution et les exécutions réalisées.
  • Conservez les historiques des décisions et des exceptions.
Ordres et journal d'audit

Ordres et journal d'audit

Fonctions affichées sur cet écran
Gérer les ordres Générer un journal de trading

Ce que la solution apporte

Grâce à cette solution, la société de trading peut :

  • Connecter les données de marché aux API des courtiers
  • Appliquer ses propres stratégies de trading et signaux entrants
  • Exécuter automatiquement des opérations en mode démo ou réel
  • Définir le dimensionnement des positions, les stops et les limites de risque
  • Backtester les stratégies avant le trading en direct
  • Examiner les ordres, pertes et profits, décisions et exceptions

Les systèmes prêts à l'emploi pourraient-ils faire le travail ?

Avant la conception, le besoin a été comparé aux produits prêts à l'emploi à partir de leurs propres descriptions.

Besoins du client Plateformes de courtage Kite, thinkorswim, E*Trade Web Platform Plateformes de trading multi-actifs MetaTrader 5, eToro, Dotbig platform Logiciels de trading automatisé Galileo FX, Abbado Solution personnalisée
Connecter les données en direct et les API des courtiers partiellement
Appliquer des stratégies et signaux personnalisés —
Définir les contrôles de risque et de sécurité partiellement
Backtester avec des rapports de performance partiellement
Respecter les règles propres au client : étapes, rôles, rapports — — partiellement
Réunir toutes les étapes au même endroit —
Éliminer les étapes manuelles entre les programmes — partiellement

Selon les descriptions publiques des produits et de leur catégorie.

Les produits prêts à l'emploi couvrent une partie du trading automatisé, de l'exécution auprès des courtiers, de l'analyse et des tests de stratégies. Un produit prêt à l'emploi suffit lorsqu'un seul de ces éléments est nécessaire.

Ce client avait besoin de son propre logiciel, car le besoin complet réunissait des règles personnalisées, des flux de signaux, des contrôles de risque, des connexions aux courtiers, du backtesting, le suivi de l'exécution et des historiques d'audit au même endroit. Les étapes entre les données de marché, les décisions stratégiques et les actions des courtiers devaient également être automatisées.

En fin de compte

En fin de compte, la solution a été conçue pour éliminer le travail manuel du parcours allant des données de marché et des règles de trading jusqu'à l'exécution contrôlée auprès des courtiers.

FAQ

Vous envisagez de créer un système similaire ? Consultez les réponses ci-dessous pour découvrir comment la plateforme peut réunir stratégies, données, exécution et historiques.

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